Módulo 21: “Análisis Técnico – Herramientas – Osciladores – Indicadores (MM, MACD, S/R, Order Book) – Estrategias – StopLoss / TakeProfit”
El análisis técnico, siendo parte del análisis bursátil, es el exhaustivo estudio de la evolución histórica del mercado, inicialmente mediante el uso de gráficos, con la intención de predecir las evoluciones futuras de los precios de las acciones.
En este apartado vamos a enseñar algunas cuestiones relacionadas con este analisis, tanto herramientas como indicadores u osciladores.
De aquí se desprende que las mismas pueden ser utilizadas como estrategia para identificar posibles niveles de entrada o salida.
¿Cómo utilizar MM?
Para este análisis técnico se tendrán en cuenta las medias móviles que es un indicador de lo más usado en todos los mercados el cual se explicara brevemente y solo aplicado al chart del par btcusd teniendo igual aplicación para otros pares.
Dicho indicador nos refleja el promedio simple de los precios de los N períodos anteriores, es decir, sumando los precios de N períodos y dividiendo esa suma por N.
Hay un indicador más sofisticado que es la media móvil exponencial, a diferencia de la media móvil simple, otorga más importancia a los datos más recientes, de manera que los inversores pueden identificar los cambios de tendencia más rápidamente que con la media móvil simple.
El cruce de medias
Una técnica que tiene más sentido es la de trabajar con dos medias simultáneamente. “Generalmente es más beneficioso usar dos medias móviles”, apunta John Murphy en su obra “Análisis Técnico de los Mercados Financieros”, un clásico de la materia . Lo que este autor describe es el llamado “método del doble cruce”, que quiere decir que se produce una señal de compra cuando la media más corta cruza por encima de la media más larga. Por ejemplo, dos combinaciones muy corrientes son las medias de 5 y 20 días y la de 10 y 50 días. En la primera combinación se produce una señal de compra cuando la media de 5 sesiones cruza por encima de la de 20, y esa señal es de venta cuando la media de 5 días desciende por debajo de la de 20. Y en la segunda, la señal de compra es cuando la media de 10 días cruza la de 50, y la venta si la cruza a la baja. Esta técnica “retrasa un poco más el mercado pero produce menos señales falsas”, añade Murphy.
Incluso esta técnica se puede refinar aún más añadiendo tres medias, una corta, una intermedia y una larga. Pero no conviene olvidar que el gran enemigo del método de cruce de medias es la lateralidad del mercado. Sin tendencia, los efectos de esta técnica pueden ser devastadores. “Los rangos laterales son demasiado dañinos para este tipo de indicador técnico, además hay que recordar que el mercado pasa en lateral mas de 70% del tiempo. La tendencia es más excepcional y justo en tendencia es cuando funciona bien las medias.
Sobre el cruce de medias, se explica que se suelen emplear dos medias de distintos periodos, una larga de más de 20 sesiones y una corta de menos de quince días. Pero estos periodos son meramente indicativos y pueden utilizarse cualquiera con tal de que exista una separación suficiente entre ambas medias. Las señales que produce este método del doble cruce están un poco retrasadas, pero sin embargo, reducen enormemente las señales falsas.
Sobre el cruce de medias, se apunta que si bien consigue reducir las señales falsas, “en ocasiones esta es una ventaja y en otras todo lo contrario, ya que entras y sales en momentos en los que no deberías hacerlo, es decir, tarde”. Otra forma de adaptar las medias es en base a la volatilidad histórica del activo en cuestión, indican los expertos. De esta manera, activos con volatilidades históricas bajas, en teoría se adaptan mejor a medias más cortas en tiempo y al revés.
El triple cruce de la muerte
Un caso particular y muy seguido por los inversores es el llamado “triple cruce la muerte”. Tiene lugar tanto al alza como a la baja y vale para cualquier marco temporal. Y sucede cuando coinciden en un mismo punto (o están muy próximas) la media de 4 sesiones, la de 18 y la de 40. Si esto ocurre y se rompe el soporte o resistencia más próximo, lo más probable es esperar fuertes movimientos en el mercado, mucho más si el cruce es a la baja. La lógica es que, después de un lateral fuerte, pasa algo en el mercado que obliga a todos los inversores a entrar en el mercado a la misma vez y en la misma dirección.
¿Cómo utilizar el MACD?
Habiendo visto la MM, ahora podemos ver el MACD
MACD son las siglas de Media Móvil de Convergencia/Divergencia o Moving Average Convergence/Divergence en inglés.
Es un seguidor de tendencia, un indicador de momentum que captura la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de los precios. El MACD fue creado por Gerald Appel a final de los años 70 y sus preceptos siguen siendo muy relevantes en la actualidad.
El MACD es un indicador que permite una gran versatilidad en trading. Podemos utilizar el indicador MACD para:
- Divergencias MACD
- Trading intradia
- Trading crossover
- Scalping
- Rupturas
- Patrones MACD Indicator.
Calcular Fórmula MACD
¿Cómo calcular el MACD? La fórmula del MACD es la siguiente:
Valor MACD = (EMA 12 períodos – EMA 26 períodos)
Línea de señal = MA 9 del cálculo anterior
Histograma MACD = (valor MACD – línea de señal)
Por lo tanto, el MACD de divisas permite tener un indicador tanto del impulso como de la tendencia del mercado deseada. El indicador va acompañado de una media móvil simple que tiene el valor de 9 períodos por defecto, llamado línea de señal porque puede usarse para señales de entrada en posición.
Entonces, las configuraciones MACD por defecto son:
- 26
- 12
- 9
Estos elementos (histograma MACD y línea de señal) oscilan por encima y por debajo de la línea cero MACD de acuerdo con las condiciones del mercado.
Estos son los ajustes por defecto. El MACD es un indicador retardado, y es también uno de los mejores indicadores seguidores de tendencia que ha resistido la prueba del tiempo.
Estrategia con Market Price vs Order Limit
Como ya hemos visto en anteriores unidades comprar a market Price se da cuando uno es tomador de precio, esto significa que nosotros vamos a comprar a precio de mercado, que sería la manera “habitual” de realizar una operación de compra o venta, yendo a la plataforma en cuestión y apretando comprar en Market Price, pero como todo activo si lo hacemos de esta forma tendremos un precio de compra MAYOR a un precio de venta, que siginifica esto, que si compramos y vendemos en el momento perderemos el spread (diferencia entre precio de compra y venta). Esto pasa con cualquier activo, podemos verlo por ejemplo si entramos al homebanking de nuestro banco y ver el tipo de cambio comprador y vendedor del usd/ars.
Si bien esta forma sirve para hacer trading y podemos aplicarla, simplemente basta comprando a market Price, esperando a que suba el precio y vendiendo a market Price, también se puede hacer trading haciendo lo mismo a Limit Price, lo que da una ventaja competitiva, ya que podemos establecer órdenes a futuro, para que cuando el precio llegue a determinado valor se ejecute la orden, de esta manera tu orden será tomada por aquel que fue al mercado y compró a precio de mercado, pudiendo ganar del spread, tan solo debemos ir a un mercado que tenga un spread atractivo para proceder a comprar y vender a Limit price, ganando la diferencia.
Por ende hay que entender que uno puede pararse en dos puntas, tomando el precio o creando el precio.
Soportes y Resistencias
Hay dos tipos de niveles de Soportes y Resistencias:
Niveles fijos de Soportes y Resistencias
Soportes y Resistencias dinámicos
Los niveles dinámicos son zonas de Soportes y Resistencias que cambian. Cada vez que una nueva vela, barra o cualquier otra unidad de precio llega a la tabla, el nivel de Soporte y Resistencia se vuelve a calcular.
TakeProfit / StopLoss
Take Profit:
Este busca establecer un precio de salida para tomar las ganancias de forma automática, es muy util para operar en todo tipo de marco temporal y de estrategia de trading.
Este es bastante sencillo de configurar, ya que seria simplemente una vez que estés posicionado en cripto (que hayas comprado), deberías establecer una orden Limite por encima del precio de mercado, para que se venda una vez alcanzado dicho precio.
Digamos que compro BNB (binance coin) y se encuentra en precio de mercado a 0.0013500 y quieres vender para tomar ganancia 0.0013978 BNB (un 3,5% de toma de ganancia), o sea a un precio más alto que el que se está ofertando actualmente. Busca la pestaña “Límit” como se podrá ver en el cuadro de más abajo, establece el precio y el monto, y haz clic en el botón “Vender BNB”. Dicha orden quedara en ordenes pendientes y una vez que se alcanzado dicho precio, la tenencia se venderá automáticamente.
Stop Loss:
La forma correcta de hacerlo seria con la opción Stop-Limit
Una orden stop-limit sera ejecutada a un precio específico (o potencialmente mejor), después de alcanzar el precio establecido en el “stop-limit”. Cuando el stop price sea alcanzado, la orden de stop-limit se convierte en una “limit order” para comprar o vender al precio limite (limit price) o a uno mejor.
Explicación de Términos:
Stop price: Cuando el precio actual alcanza el stop price dado, la orden de stop-limit es ejecutada para comprar o vender al precio limite (limit price) o a uno mejor.
Limit price: El precio (o potencialmente mejor) que la orden stop-limit será completada.
Cantidad: La cantidad a comprar o vender en la orden stop-limit.
Ejemplo: El último precio de intercambio (traded price) de ETC (Ethereum Classic) es 0.002706 ETC, y detectamos un soporte importante es alrededor de 0.002574 ETC. Si tu supones que el precio puede bajar hasta ese soporte y no quieres perder más que ese margen del 5% (0.002706/0.002574) y quieres configurar una venta automática para evitar mayores pérdidas, puedes colocar una orden de Stop-Limit para automáticamente vender al precio de 0.002574. De esta forma no tendrás que monitorear continuamente los movimientos del mercado esperando a que el precio alcance tu precio objetivo.
Ejemplo: Selecciona orden “Stop-Limit”, luego especifica el “stop price” a 0.002575 y el limit price a 0.002574 (el stop loss seria este último) con la cantidad deseada a vender.
